スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
(この一行は、各記事の最後に固定表示するサンプルです。テンプレートを編集して削除もしくは非表示にしてください。)

BIG BANG FX-Ⅵのパラメータ微調整

現在使用中のBIG BANG FX-Ⅵですが、製作者の検証(バックテスト)はVT(CMS社)のデモ口座にて行われているという事なので、少しでも自分の環境に適合させるため(私はCT(FXA証券)のライブ口座を使用している)、デフォルトのパラメータを微調整することにしました。CTでは、バックテストのデータ数が2000本に限られてしまうのですが仕方ないです。

【BIG BANG FX-Ⅵ デフォルトのパラメータ】
BIGBANG6 デフォルトパラメータa


今回は、上記赤印の項目について数値を少しずつ変化させて、その時のパフォーマンスを見ながら決定しようというものです。パフォーマンスは、勝率、トータル利益、最大ドローダウンの値を見ていきます。

【デフォルトのパフォーマンス】
 勝率・・・0.490
 トータル利益・・・3160pips
 最大ドローダウン・・・2680pips(ある時点の利益からの下落幅) 特に1~2月頃はひどい

黄色い項目の数値を1項目ずつ変化させていきます。(空欄はデフォルト値のまま)

パラメータ設定1


ピンク塗りの数値は、各パフォーマンスの最大値です(黄色塗りは上位4位以内)。
表の中で、No.2とNo.10は特にパフォーマンスが良さそうです。この2つをベースにもう少し結果が良くなるようにチューニングしていくことにします。

上記で調べた結果から、数値を変えてパフォーマンスが良くなる項目を中心に変更を加えていきます。効果が期待できない所の数値は変更しませんでした。それぞれのパフォーマンスのバランスから、No.2ベースからは「B」を、No.10ベースからは「A」を選定しました。「B」はドローダウンがあまり改善されていないので、今後はパラメータを「A」に変更して(Aでも良くは無いが)、運用しながら様子を見ることにします。

パラメータ設定2


変更前と変更後のバックテスト結果です。
あくまでも過去の結果に対して良くした(つもり)だけなので、今後どうなるのかわかりませんが。

【変更前】
BIGBANG6 デフォルトパフォーマンスa


【変更後】
BIGBANG6 変更後パフォーマンスa


先日知ったのですが、ここではVT/CT用のvttrsソフトを無料で公開しているようですね。どれぐらいのパフォーマンスかは詳しく見ていないのですが、近いうちに見てみたいと思います。


スポンサーサイト
(この一行は、各記事の最後に固定表示するサンプルです。テンプレートを編集して削除もしくは非表示にしてください。)

コメント

管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます

コメントの投稿

非公開コメント


(この一行は、各ページ下部に固定表示するサンプルです。テンプレートを編集して削除もしくは非表示にしてください。)
iPad操作性改善用暫定コード(ver1.0.0.121220)
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。