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Triangle Hedge-TypeR 取引データについて(3)

前の記事で紹介した、『Triangle Hedge-TypeR』 の取引データについての続きです。



2012年1月31日をもって販売終了となりました。

【販売ページのデータについて】
11月1日から12月27日までの40日間の取引データが販売ページにて公開されています。そのデータから取引を推定してまとめてみました。

現在のバージョンでは、月曜午前、金曜午後をカットするかどうか選択できるようになっています。そこで、曜日ごとの成績を調べてみました。これは、新規オーダーを行った曜日をベースにしています。EURGBPは、ナンピン元のポジションが新規オーダーされた曜日に振り分けています。サーバー時間による午前・午後です。
(スワップは含まれていません。)



このデータを見る限り、上記のカット機能は効果が無いように見えます。

前の記事では、取引時間が、2時から14時まで(サーバー時間:19時~7時)ならば良さそうでしたが、この時間フィルターで具体的にどれだけ効果があるか、曜日ごとのデータで見てみます。



微妙なところです。月曜午前カットは有効かもしれないと言えるでしょう。獲得pipsに大きな影響は無いので、有効にしておいても良いかと思います。これにより獲得pipsは、1478.7pipsとなるので、取引日40日から一日当たりの獲得pipsは、平均で約37.0pipsとなります。

有効データ全体では、1日あたり平均69.0pipsの収益でしたが、時間フィルターと月曜午前カットを併用することで約37.0pipsまで低下することになります。

謳い文句では、100,000ドルスタートで、約234,000の利益とすると、一日当たり3.07%の収益ですが、有効損益だけで見てみると、約115,900の利益なので、一日当たり1.94%の収益になることは前の記事で書いたことです。
これに加えて、時間フィルターと月曜カットを使うと、約67,148の利益となるので、一日当たり1.29%の収益に低下することになります。

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