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Triangle Hedge-TypeR 取引データについて(2)

前の記事で紹介した、『Triangle Hedge-TypeR』 の取引データについての続きです。



2012年1月31日をもって販売終了となりました。
2012年2月3日 追記


【販売ページのデータについて】
11月1日から12月27日までの40日間の取引データが販売ページにて公開されています。そのデータから取引を推定してまとめてみました。

取引時間ごとの成績です。これは、新規オーダーを行った時間をベースにしています。EURGBPは、ナンピン元のポジションが新規オーダーされた時間に振り分けています。
(スワップは含まれていません。)



日本時間で16時から21時までは成績がよくないと言われていますが、それは間違いないと思います。ただ、その時間帯を避ければ良いかと言えばそうではなくて、0時台とその前後もあまり良くないようです。

損益の安定性から判断すると、2時から14時までならば良さそうに見えますが、前の記事で書いた一日平均69.0pipsから、37.7pipsに減ることになります。

ライブ口座では約定の問題もあり、より厳しい状況になります。取引日ごとの成績から、1日に2回以上EURGBPが負けるとその日の損益はマイナスになることが判り、自身のライブ口座の結果ではもっと多い頻度で発生していたようだったので、この取引データのような結果を実現するのはかなり難しいのではないかと思います。

いろいろ設定を変えてみたのですが良い結果は得られていません。アービトラージの優位性はあるのかも知れませんが、ベースとなっているロジックがネックになっているという印象です。

スプレッドフィルターが無いので、搭載されれば少しは良くなるかも知れません。

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