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Triangle Hedge-TypeR 取引データについて(1)

以前、こちらで紹介した、ちょっと変わったEA 『Triangle Hedge-TypeR』 の取引データについてまとめました。



価格は、79,800円です。

2012年1月31日をもって販売終了となりました。
2012年2月3日 追記


Triangle Hedge-TypeR 概要】

特徴は大きく 3つあります。
 1.トライアングルアービトラージ
 2.相関ヘッジ
 3.利益を上げる攻めのロジック

トライアングルアービトラージとは、3つの通貨ペアにおいて成り立つ
EURUSD = EURGBP × GBPUSD
という等式が崩れた時をねらって取引し、リスクなしで利益を上げられる手法です。

相関ヘッジとは、似た動きをする2つの通貨を用いることで相場変動リスクを最小限に抑える取引手法のことです。

【フォワード結果:2011年11月~2011年12月】 約40日
 (FX-proデモ口座)

 トレード回数:2,243回 (56.0回/日)

 利益:232,970$(MM設定、初期100,000ドル)
   (1日あたり平均3%の利益)



バックテストが無いなんて胡散臭いなあと感じたのですが購入し、その後思うような結果が得られないため、あれこれ設定を変えてみたのですがパッとしません。そこで、これまで使用して感じたことや、販売ページの取引データから何か見えてこないかと思い、少しまとめてみました。

【動作について】
基本的には、「EURUSD BUY、GBPUSD SELL」、または「EURUSD SELL、GBPUSD BUY」のセットでポジションを作っていき、約-40pipsのポイントで、EURGBPでナンピンポジションを取ります。さらにセット合計で約-80pipsのポイントでロスカットとなります。
つまり、「EURUSD、GBPUSD」で約-60pips、EURGBPで、約-20pipsでロスカットされます。
利益確定は、セットで約+5Pipsで設定されています。

デフォルトでは、最大ポジションは5セットなので、最大で15個までポジションを持つことになります。

ロジックは、はっきりとは判りませんが、EURGBPの逆張りのようです。乱暴な言い方をすれば、オシレータ系のインジケータを使って、上で売って、下で買うみたいな感じです。
逆張りに近いため、トレンドが出てくると当然苦しくなってきます。

アービトラージとは言え、スプレッドがあるわけで、

[GBPUSDのスプレッド]+[EURUSDのスプレッド]-[EURGBPのスプレッド]
 
が、3つの通貨ペアのひずみを上回れば優位性がなくなるはずで、成績はスプレッドに影響を受けるはずです。

【販売ページのデータについて】
11月1日から12月27日までの40日間の取引データが販売ページにて公開されていますが、通貨ペア、Price情報が無いので調べるのに苦労しました。EURGBPについても、できる限り取引時間などから推測しました。

まずは取引日ごとの成績です。これは、新規オーダーを行った日をベースにしています。EURGBPは、ナンピン元のポジションが新規オーダーされた日に振り分けています。
(スワップは含まれていません。)



詳しく見ていくと、11月3日、4日、7日、30日には、このEAの正常な動きから得られる結果とは明らかに異なるデータが含まれています。
これを除いたものが有効データとなり、本来の損益と言えます。

100,000ドルスタートで、約234,000の利益とすると、40日で334%なので、一日当たり3.07%の収益ですが、この有効損益だけで見てみると、約115,900の利益なので、40日で215.9%、一日当たり1.94%の収益となるのです。

下記の取引回数と損益のグラフを見れば、いかにこの異常なデータが収益を持ち上げているかが判ります。



取引回数が約1,000回を越えたあたりから、なぜか急に取引ロットがMM設定になっているので少し判りにくいのですが、獲得pipsで見ればより鮮明に判ります。



結論としては、この取引結果には余分なデータが含まれており、正しく評価するためには余分なデータを取り除いて見ていく必要があるということです。

有効損益から判断すれば、一日当たり平均69.0pipsの収益と見るのが妥当かと思います。

取引時間ごとのデータは次回の記事に掲載します。

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コメント

とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。

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