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Triangle Hedge-TypeR 取引データについて(3)

前の記事で紹介した、『Triangle Hedge-TypeR』 の取引データについての続きです。



2012年1月31日をもって販売終了となりました。

【販売ページのデータについて】
11月1日から12月27日までの40日間の取引データが販売ページにて公開されています。そのデータから取引を推定してまとめてみました。

現在のバージョンでは、月曜午前、金曜午後をカットするかどうか選択できるようになっています。そこで、曜日ごとの成績を調べてみました。これは、新規オーダーを行った曜日をベースにしています。EURGBPは、ナンピン元のポジションが新規オーダーされた曜日に振り分けています。サーバー時間による午前・午後です。
(スワップは含まれていません。)



このデータを見る限り、上記のカット機能は効果が無いように見えます。

前の記事では、取引時間が、2時から14時まで(サーバー時間:19時~7時)ならば良さそうでしたが、この時間フィルターで具体的にどれだけ効果があるか、曜日ごとのデータで見てみます。



微妙なところです。月曜午前カットは有効かもしれないと言えるでしょう。獲得pipsに大きな影響は無いので、有効にしておいても良いかと思います。これにより獲得pipsは、1478.7pipsとなるので、取引日40日から一日当たりの獲得pipsは、平均で約37.0pipsとなります。

有効データ全体では、1日あたり平均69.0pipsの収益でしたが、時間フィルターと月曜午前カットを併用することで約37.0pipsまで低下することになります。

謳い文句では、100,000ドルスタートで、約234,000の利益とすると、一日当たり3.07%の収益ですが、有効損益だけで見てみると、約115,900の利益なので、一日当たり1.94%の収益になることは前の記事で書いたことです。
これに加えて、時間フィルターと月曜カットを使うと、約67,148の利益となるので、一日当たり1.29%の収益に低下することになります。

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Triangle Hedge-TypeR 取引データについて(2)

前の記事で紹介した、『Triangle Hedge-TypeR』 の取引データについての続きです。



2012年1月31日をもって販売終了となりました。
2012年2月3日 追記


【販売ページのデータについて】
11月1日から12月27日までの40日間の取引データが販売ページにて公開されています。そのデータから取引を推定してまとめてみました。

取引時間ごとの成績です。これは、新規オーダーを行った時間をベースにしています。EURGBPは、ナンピン元のポジションが新規オーダーされた時間に振り分けています。
(スワップは含まれていません。)



日本時間で16時から21時までは成績がよくないと言われていますが、それは間違いないと思います。ただ、その時間帯を避ければ良いかと言えばそうではなくて、0時台とその前後もあまり良くないようです。

損益の安定性から判断すると、2時から14時までならば良さそうに見えますが、前の記事で書いた一日平均69.0pipsから、37.7pipsに減ることになります。

ライブ口座では約定の問題もあり、より厳しい状況になります。取引日ごとの成績から、1日に2回以上EURGBPが負けるとその日の損益はマイナスになることが判り、自身のライブ口座の結果ではもっと多い頻度で発生していたようだったので、この取引データのような結果を実現するのはかなり難しいのではないかと思います。

いろいろ設定を変えてみたのですが良い結果は得られていません。アービトラージの優位性はあるのかも知れませんが、ベースとなっているロジックがネックになっているという印象です。

スプレッドフィルターが無いので、搭載されれば少しは良くなるかも知れません。

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Triangle Hedge-TypeR 取引データについて(1)

以前、こちらで紹介した、ちょっと変わったEA 『Triangle Hedge-TypeR』 の取引データについてまとめました。



価格は、79,800円です。

2012年1月31日をもって販売終了となりました。
2012年2月3日 追記


Triangle Hedge-TypeR 概要】

特徴は大きく 3つあります。
 1.トライアングルアービトラージ
 2.相関ヘッジ
 3.利益を上げる攻めのロジック

トライアングルアービトラージとは、3つの通貨ペアにおいて成り立つ
EURUSD = EURGBP × GBPUSD
という等式が崩れた時をねらって取引し、リスクなしで利益を上げられる手法です。

相関ヘッジとは、似た動きをする2つの通貨を用いることで相場変動リスクを最小限に抑える取引手法のことです。

【フォワード結果:2011年11月~2011年12月】 約40日
 (FX-proデモ口座)

 トレード回数:2,243回 (56.0回/日)

 利益:232,970$(MM設定、初期100,000ドル)
   (1日あたり平均3%の利益)



バックテストが無いなんて胡散臭いなあと感じたのですが購入し、その後思うような結果が得られないため、あれこれ設定を変えてみたのですがパッとしません。そこで、これまで使用して感じたことや、販売ページの取引データから何か見えてこないかと思い、少しまとめてみました。

【動作について】
基本的には、「EURUSD BUY、GBPUSD SELL」、または「EURUSD SELL、GBPUSD BUY」のセットでポジションを作っていき、約-40pipsのポイントで、EURGBPでナンピンポジションを取ります。さらにセット合計で約-80pipsのポイントでロスカットとなります。
つまり、「EURUSD、GBPUSD」で約-60pips、EURGBPで、約-20pipsでロスカットされます。
利益確定は、セットで約+5Pipsで設定されています。

デフォルトでは、最大ポジションは5セットなので、最大で15個までポジションを持つことになります。

ロジックは、はっきりとは判りませんが、EURGBPの逆張りのようです。乱暴な言い方をすれば、オシレータ系のインジケータを使って、上で売って、下で買うみたいな感じです。
逆張りに近いため、トレンドが出てくると当然苦しくなってきます。

アービトラージとは言え、スプレッドがあるわけで、

[GBPUSDのスプレッド]+[EURUSDのスプレッド]-[EURGBPのスプレッド]
 
が、3つの通貨ペアのひずみを上回れば優位性がなくなるはずで、成績はスプレッドに影響を受けるはずです。

【販売ページのデータについて】
11月1日から12月27日までの40日間の取引データが販売ページにて公開されていますが、通貨ペア、Price情報が無いので調べるのに苦労しました。EURGBPについても、できる限り取引時間などから推測しました。

まずは取引日ごとの成績です。これは、新規オーダーを行った日をベースにしています。EURGBPは、ナンピン元のポジションが新規オーダーされた日に振り分けています。
(スワップは含まれていません。)



詳しく見ていくと、11月3日、4日、7日、30日には、このEAの正常な動きから得られる結果とは明らかに異なるデータが含まれています。
これを除いたものが有効データとなり、本来の損益と言えます。

100,000ドルスタートで、約234,000の利益とすると、40日で334%なので、一日当たり3.07%の収益ですが、この有効損益だけで見てみると、約115,900の利益なので、40日で215.9%、一日当たり1.94%の収益となるのです。

下記の取引回数と損益のグラフを見れば、いかにこの異常なデータが収益を持ち上げているかが判ります。



取引回数が約1,000回を越えたあたりから、なぜか急に取引ロットがMM設定になっているので少し判りにくいのですが、獲得pipsで見ればより鮮明に判ります。



結論としては、この取引結果には余分なデータが含まれており、正しく評価するためには余分なデータを取り除いて見ていく必要があるということです。

有効損益から判断すれば、一日当たり平均69.0pipsの収益と見るのが妥当かと思います。

取引時間ごとのデータは次回の記事に掲載します。

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Triangle Hedge-TypeR トライアングルアービトラージ、相関ヘッジを包括したEA

スキャルピングEA 『パラダイムシフト(Paradigm Shift)』 でお馴染みの(株)インベストラボから、ちょっと変わったEA 『Triangle Hedge-TypeR』 が発売されたので紹介します。



価格は、79,800円です。

2012年1月31日をもって販売終了となりました。
2012年2月3日 追記


EURUSD、GBPUSD、EURGBPを対象として取引を行うEAです。

Triangle Hedge-TypeR の特徴は大きく 3つあります。
 1.トライアングルアービトラージ
 2.相関ヘッジ
 3.利益を上げる攻めのロジック

トライアングルアービトラージとは、3つの通貨ペアにおいて成り立つ
EURUSD = EURGBP × GBPUSD
という等式が崩れた時をねらって取引し、リスクなしで利益を上げられる手法です。

相関ヘッジとは、似た動きをする2つの通貨を用いることで相場変動リスクを最小限に抑える取引手法のことです。

バックテストの結果が無いので簡単には比較できませんが、フォワード結果を見ると優れているように見えます。

通貨ペア:EURUSD、GBPUSD、EURGBP (1分足)

【フォワード結果:2011年11月~2011年12月】 約2ヶ月

 PF(プロフィットファクター):不明

 最大DD(ドローダウン):不明

 トレード回数:2,243回 (1,121回/月)

 利益:232,970$(MM設定時)

    116,485$/月(初期100,000ドル)
   (1ヶ月あたり平均116%の利益)

 勝率:50%台

 FX業者:指定無し



バックテストが無いなんて胡散臭いなあと感じたのですが、デモ版があったので動作を見てみました。まだ少しだけなので断定的なことは言えませんが意外と良いかも知れないです。ちょっと値段が高いのが難ですが。


少しデモで様子を見たあとで買いました。
成績は、EA結果集計に掲載していく予定です。
2012年1月7日 追記

今のところ思うような成績が得られていません。
フォーラム を参考にしてみて下さい。
2012年1月27日 追記


デモ版、正規版の申し込みは下記をご覧下さい。

トライアングルアービトラージ、相関ヘッジを包括したEA
『Triangle Hedge-TypeR』



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